謝宗翰 Chung-Han Hsieh

強健金融控制系統：可驗證的算法交易架構

我從控制理論出發，將隨機與強健優化方法引入金融決策問題，目標是將「最優性、強健性、可計算性」統合於同一個可驗證的理論框架。我的學術訓練跨越機械工程、電機控制與數學機率，使我能以系統觀點處理金融決策中常見的時間延遲、交易成本與分布未知等不確定性。近五年我以第一／唯一作者為主，在《IEEE TAC》、《Automatica》、《EJOR》、《JEDC》等頂級期刊發表三項主軸成果：其一，證明含延遲之交易模型的「狀態正定性」與金融系統的「不破產條件」等價，並導出可檢驗的控制器設計條件；其二，將停損與雙重線性交易策略納入金融回授系統，導出報酬分布的閉式解，並證明在參數不確定下仍可建立正期望報酬的充分條件；其三，提出支撐超平面逼近演算法，將無窮維強健最優資產配置問題轉化為有限維強健線性規劃，於一般硬體上可達秒級求解，相較傳統數值優化方法大幅提升計算效率。這些成果為量化交易中的風險控管、跌幅抑制與穩健資產配置提供了具理論保證且可實作的方法，展現控制理論在金融決策系統中的應用潛力。